اثرات اصطکاک اعتباری بر شاخص بهرهوری؛ با تأکید بر تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز و بهکارگیری الگوی دادههای ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS)
کلمات کلیدی:
اثرات اصطکاک اعتباری, شاخص بهره وری, قیمت نفت, نرخ ارز, الگوی دادههای ترکيبي با تواترهاي متفاوت (MIDAS)چکیده
هدف: هدف این مطالعه بررسی اثرات اصطکاک اعتباری بر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید با تأکید بر نقش تغییرات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران است. روششناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است و با استفاده از دادههای سالانه و فصلی طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. برای سنجش اصطکاک اعتباری از شاخصهای نسبت ذخیره مطالبات مشکوکالوصول، نسبت ذخایر زیان وام، نسبت وامهای غیرعملیاتی و بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. متغیرهای کنترلی شامل قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره واقعی بودند. بهمنظور برآورد همزمان متغیرهای با تواتر متفاوت، از الگوی دادههای ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) استفاده شد. پیش از تخمین مدل، آزمونهای ریشه واحد فصلی و غیرفصلی، آزمون پایایی فیلیپس–پرون و آزمون همانباشتگی یوهانسون–یوسیلیوس اجرا گردید. یافتهها: نتایج تخمین الگوی MIDAS نشان داد که تمامی شاخصهای اصطکاک اعتباری اثر منفی و معناداری بر بهرهوری کل عوامل تولید دارند، بهطوریکه افزایش محدودیتهای اعتباری موجب کاهش بهرهوری بخش تولید میشود. قیمت نفت دارای اثر مثبت و معنادار بر بهرهوری است، در حالی که نرخ ارز و نرخ بهره واقعی اثر منفی و معناداری بر شاخص بهرهوری نشان میدهند. قدرت توضیحدهندگی بالای مدل و معناداری آمارههای تشخیصی، اعتبار نتایج برآورد را تأیید میکند. نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشان میدهد که کاهش اصطکاک اعتباری و مدیریت نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره، نقش کلیدی در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید دارند و سیاستهای پولی و مالی باید در جهت تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و کاهش نااطمینانیهای کلان اقتصادی طراحی شوند.
دانلودها
مراجع
Akbarzadeh, M., Akbarzadeh, M., & Viseh, F. P. (2025). Challenges and Legal Obstacles of Novel Banking Technologies in the Legal and Financial System of Iran. 1st National Conference on Banking Law, Tehran,
Barati, L. S., & Moghadam Nia, E. (2025). Examining the Moderating Role of Economic Policy Uncertainty in the Relationship Between Political Connections and Labor Investment Efficiency. https://civilica.com/doc/2292691
Blanco-Valcarcel, P., Castro, A., & Vázquez-Méndez, M. E. (2025). On the numerical computation of earthworks in road and railway projects. Results in Engineering, 27, 106824. https://doi.org/10.1016/J.RINENG.2025.106824
Chen, J. H., Asce, M., Su, M. C., Chen, C. H., Lin, W. J., Chen, P. H., Asce, A. M., & Chien, K. Y. (2025). U-Net Enhanced Depth Sensing Detection on Earthwork Management. Journal of Infrastructure Systems, 31(4), 04025029. https://doi.org/10.1061/JITSE4.ISENG-2638
Cho, H. S., Latif, K., Sharafat, A., & Seo, J. (2025). Multi-Modal Excavator Activity Recognition Using Two-Stream CNN-LSTM with RGB and Point Cloud Inputs. Applied Sciences, 15(15), 8505. https://doi.org/10.3390/app15158505
Doost Mohammadi, F. (2025). Novel Technologies and Productivity Enhancement in Financial Decision-Making. 26th National Conference on Electrical Engineering, Computer Science, and Mechanics, Shirvan,
Gong, L., Gao, B., Sun, Y., Zhang, W., Lin, G., Zhang, Z., Li, Y., & Liu, C. (2024). preciseSLAM: Robust, Real-Time, LiDAR-Inertial-Ultrasonic Tightly-Coupled SLAM With Ultraprecise Positioning for Plant Factories. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 20(6), 8818-8827. https://doi.org/10.1109/TII.2024.3361092
Helian, B., Huang, X., Yang, M., Bian, Y., & Geimer, M. (2024). Computer vision-based excavator bucket fill estimation using depth map and faster R-CNN. Automation in Construction, 166, 105592. https://doi.org/10.1016/J.AUTCON.2024.105592
Hu, D., Hu, Y., Hu, R., Tan, Z., Ni, P., Chen, Y., & Liu, J. (2025). Machine Learning-Finite Element Mesh Optimization-Based Modeling and Prediction of Excavation-Induced Shield Tunnel Ground Settlement. International Journal of Computational Methods. https://doi.org/10.1142/S021987622450066X
Jia, T., Tawiah, V., Zakari, A., & Osei-Tutu, F. (2025). Female parliamentarians and environmental sustainability: do national culture matter? Technological Forecasting and Social Change, 217, 124174. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124174
Khalqi, N. (2025). Analyzing the Impact of Financial Development on the Improvement of Sustainable Production Systems. 4th International Congress on Management, Economics, Humanities, and Business Development,
Kumar, P. (2025). Is debt leading to the unsustainable exploitation of natural resources? https://voxdev.org/topic/energy-environment/debt-leading-unsustainable-exploitation-natural-resources
Liu, Y., Lu, F., Xian, C., & Ouyang, Z. (2023). Urban development and resource endowments shape natural resource utilization efficiency in Chinese cities. Journal of Environmental Sciences, 126, 806-816. https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.03.025
Madineh Khorrami, J. (2025). Analyzing the Financial Productivity of Municipalities with Emphasis on Sustainable Revenue Systems. 24th National Conference on Economics, Management, and Accounting, Shirvan,
Pant, P., & Belz, F. M. (2026). Energy market liberalization and the emergence of new energy ventures in Germany. Energy Policy, 208, 114882. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114882
Pishrooyan Varki, M. (2025). A Systematic Review of the Impact of Financial Barriers on Economic Growth in Developing Countries. 25th National Conference on Economics, Management, and Accounting, Shirvan,
Ramzan, M., HongXing, Y., Abbas, Q., Fatima, S., & Hussain, R. Y. (2023). Role of institutional quality in debt-growth relationship in Pakistan: an econometric inquiry. Heliyon, 9(8), e18574. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18574
Shahbaz, M., Nuta, A. C., Mishra, P., & Ayad, H. (2023). The impact of informality and institutional quality on environmental footprint: the case of emerging economies in a comparative approach. Journal of Environmental Management, 348, 119325. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119325
Taghavi, M. (2025). Analyzing the Effect of Banking Financial Facilities on the Growth of Small Enterprises in Iran. 12th International Conference on Management, Accounting, Banking, and Economics in Iran, Mashhad,
Tang, C., Lu, Z., Qin, L., Yan, T., Li, J., Zhao, Y., & Qiu, Y. (2025). Coupled vibratory roller and layered unsaturated subgrade model for intelligent compaction. Computers and Geotechnics, 177, 106827. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2024.106827
Tanoli, W. A., Ullah, A., Sharafat, A., & Ismaeil, E. M. H. (2025). A Multi-Model BIM-Based framework for integrated digital transformation of design to construction of large complex underground caverns. Buildings, 15(16), 2834. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/buildings15162834
Tatar, M., Harati, J., Farokhi, S., Taghvaee, V., & Wilson, F. A. (2024). Good governance and natural resource management in oil and gas resource-rich countries: a machine learning approach. Resources Policy, 89(2), 104583. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104583
Wang, W., Liang, H., Li, Z., Zheng, X., Xu, H., Zhou, P., & Kong, B. (2024). InLIOM: Tightly-Coupled Intensity LiDAR Inertial Odometry and Mapping. Ieee Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(9), 11821-11832. https://doi.org/10.1109/TITS.2024.3370235
Wu, J., & Cheng, X. (2025). LiDAR-aided Depth Registration for Visual-inertial Odometry using Spatiotemporal Validation. 2025 10th International Conference on Control and Robotics Engineering, ICCRE 2025,
Yang, L., & Cai, H. (2024). Enhanced visual SLAM for construction robots by efficient integration of dynamic object segmentation and scene semantics. Advanced Engineering Informatics, 59, 102313. https://doi.org/10.1016/J.AEI.2023.102313
Yarovoi, A., & Cho, Y. K. (2024). Review of simultaneous localization and mapping (SLAM) for construction robotics applications. Automation in Construction, 162. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105344
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Seyed Hamed Mousavian, Majid Afsharirad, Marjan Daman keshideh, Farzaneh Hajihassani (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.